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일별 수익률로 샤프지수·최대낙폭(MDD)을 계산해 위험 대비 성과를 확인합니다.
샤프지수
(연율화 수익률 − 무위험수익률) ÷ 변동성. 높을수록 위험 대비 수익이 좋음
MDD (최대낙폭)
조회 기간 중 고점 대비 최대 하락폭. 절댓값이 작을수록 덜 흔들림
무위험수익률
비교 기준 수익률(가정값). 실시간 금리를 가져오지 않으므로 직접 조정 가능
※ 이 모델은 "펀드 운용 품질"이 아니라 "자산 자체의 위험 대비 수익"을 봅니다. 조회 기간이 짧으면(예: 1개월 미만) 연율화 수치의 신뢰도가 낮아지니 참고용으로만 보세요.